Стратегия форекс пунктов в день


В трейдинге на первом месте стоит стабильность, так что работать по форекс стратегии 10 пунктов в день можно. Суть ТС заключается в том, что прибыль по сделке будет небольшой, но за счет того, что соотношение между прибыльными и убыточными сделками намного больше 1, трейдер будет в плюсе.
Идея стратегии

Трейдеры часто ориентируются на экстремальные значения цены. На них размещаются стоп-лосс и тейк-профит, в результате формируются скопления ордеров. Дневные экстремумы для этой цели подходят лучше всего.

Идея торговой системы заключается в том, что в момент пробоя дневного экстремума цена по инерции проходит в направлении пробоя небольшое расстояние за счет того, что сбивается масса ордеров. В базовой версии ТС брать рекомендуется не больше 10 пунктов в день.

Дневные экстремумы часть трейдеров использует как ориентир для торговли на отбой, т.е. как уровни поддержки и сопротивления. Для страховки в стратегии 10 пунктов в день предусмотрен Stop Loss в размере 30 п.

Отложенные ордера выставляются каждый день, Buy Stop над максимумом дня и Sell Stop – над минимумом.

События не всегда развиваются так, при активации ценой отложенного ордера она может развернуться и двинуться в обратную сторону. Stop Loss в 3 раза превышает TakeProfit, но это окупается процентом прибыльных сделок.

В классической версии стратегии 10 пунктов в день после того, как один отложенный ордер сработал, второй удаляется, и заново отложенники выставляются только после закрытия текущего дня.

Выставлять отложенные ордера следует до открытия Лондона на следующий день и только в том случае, если за ночь цена не переписала максимум или минимум предыдущего дня. При нарушении этих условий стратегия 10 пунктов в день не используется.

Несмотря на выгодное соотношение прибыльных и убыточных сделок, рисковать в одной сделке более чем 5% запрещено. Трейдер может наращивать объем лота при серии неудачных сделок, расчет делается на то, что по статистике неудачная серия не будет длинной, и профит с увеличенным лотом частично перекроет полученные до этого убытки.
Модификация стратегии

Базовую стратегию 10 пунктов в день можно изменить, введя новые правила работы. Например, работать на пробой поддержки и сопротивления внутри дня. Логика та же, профит брать не более 10 п., а стоп уменьшить до 10-20 п.

На скриншоте выше трейдер получил бы убыток. Вместо рекомендованных 30 п. стоп мог быть меньше (10-20 п.). В течение дня график вошел в зону консолидации, по обеим сторонам от нее выставляются отложенные ордера по тем же правилам. В итоге, в течение одного дня удалось компенсировать потери, риски возрастают, но и брать вы сможете не 10 пунктов в день, а в 2-3 раза больше.

Есть разновидность стратегии 10 пунктов в день, в которой стоп не используется, его заменяет мартингейл. Если график идет не в том направлении, и нарастает убыток, трейдер делает несколько трейдов в том же направлении, что и первый, но объем каждый раз увеличивается. Даже во время сильного тренда при откате будет возможность закрыть сделку с прибылью, за счет увеличения лота постоянно смещается точка безубыточности.

В итоге цена должна пройти небольшое расстояние, чтобы компенсировать накопившийся убыток, так что трейдер ничего не теряет.

Мартингейл применяется только для сделок, по которым цена не дошла до TakeProfit и развернулась. В примере на скриншоте выше вместо убытка удалось бы выйти в ноль.
Слабые места ТС

У классической стратегии 10 пунктов в день есть пара недостатков:

торговля будет вестись не чаще 1 раза в неделю. Учитывая, что в месяц не каждый день происходит перепись экстремума прошлого дня, стратегия форекс 10 пунктов в день будет давать порядка 10-20 сигналов в месяц;
если формируется тренд, то взять удастся только 10 пунктов;
есть вероятность получить 2 стопа подряд, учитывая, что брать в будущем удастся только 10 пунктов в день, возмещать убыток придется долго.

Решить проблему интенсивности торговли можно работая на нескольких валютных парах одновременно. Нужно только пересмотреть величину профита в зависимости от волатильность валютной пары.
Индикаторная стратегия

Есть стратегии, полностью отличающиеся от описанной выше, но профит берется также не более 10-20 п. Для следующей ТС 10 пунктов в день понадобится 2 индикатора:

Momentum – период 5, на него добавляется уровень 100,00;
SMA – простая скользящая средняя, период 20.

Сделки совершаются по рыночной цене, а не отложенными ордерами. Для покупок:

свеча закрывается выше скользящей средней;
линия индикатора Momentum находится выше уровня 100,00;
сделку трейдер заключает после закрытия свечи, на которой все условия выполняются. Стоп выносится под линию SMA (размер SL до 20 п.), а ТР не должен превышать 20 п.

Для продаж правила обратные – цена под SMA, а Моментум находится ниже уровня 100,00. Ордера SL и ТР выставляются по тому же принципу, что и при покупках. Работа ведется только после 12:30 GMT, до этого времени сигналы по стратегии 10 пунктов в день игнорируются.

Если сделка не закрылась по тейк-профиту или стопу, но трейдер получил сигнал для входа в противоположном направлении, текущая сделка закрывается независимо от результата. Если пробойная свеча крупная, в несколько раз превышает средний размер свечей, то ее игнорируем.

Индикаторная ТС 10 пунктов в день убыточна, пока цена движется в горизонтальном канале. Как только на рынке появляются движения в 40-50 п., она становится прибыльной. В отдельных случаях удается войти в рынок в начале тренда. Для того, чтобы выжать максимум из нее, используется трейлинг-стоп.

В примере убыточные сигналы пришлись на период до 12:30 GMT, использование временного фильтра оправдано. Торговля ведется чаще, чем по ТС 10 пунктов в день.
Trend Reversal

В отличие от стратегии 10 пунктов в день в ней прибыть составит 20 пунктов, стоп-лосс используется такой же величины. Отличие от базовой версии стратегии 10 пунктов в день состоит в том, что работа ведется в расчете на разворот цены.

Статистика показывает, что если цена на следующий день разворачивается и пробивает экстремум прошлого дня, взять удается больше 10 пунктов в день. Торговля ведется только отложенными ордерами и только в одном направлении.

Правила стратегии похожи на ТС 10 пунктов в день:

тело свечи от 0 п. (EUR/USD), т.е. дожи из торговли исключаем;
диапазон свечи (расстояние от High до Low) от 40 п.;
тейк-профит фиксированный и в 2 раза превышает ТР по стратегии 10 пунктов в день;
стоп-лосс равен 20 пунктам;
торговлю трейдер ведет в направлении, противоположном направлению предыдущего дня. То есть если предыдущая свеча D1 была бычьей, то работать будем с ордером Sell Stop в расчете на пробой ее минимума.

На скриншоте видно, что работа ведется только в одном направлении.
Заключение

Если брать 10 пунктов в день без риска, стратегия торговли на форекс не будет требовать много времени. В базовой версии ТС работа ведется на пробой дневных экстремумов, и выходить на рынок нужно 1 раз в день.

Из недостатков такого метода трейдеры отмечают низкую интенсивность заключения сделок, но решить эту проблему можно, включив в перечень торгуемых несколько валютных пар.

kalita-finance.ru/